Banca Monte dei Paschi: risultati dell'esercizio sul capitale condotto dall'EBA

In relazione a quanto indicato dall’EBA, Banca Monte dei Paschi di Siena prende atto, con ogni riserva, delle comunicazioni odierne delle autorità di vigilanza nazionali ed europee in merito all’esercizio sul capitale che evidenziano quanto riportato nei prospetti allegati al presente comunicato.

L’esercizio sul capitale proposto dall’EBA e concordato dal Consiglio Europeo il 26 ottobre 2011 richiede alle banche un rafforzamento del proprio capitale attraverso la costituzione di un buffer temporaneo rispetto alle esposizioni verso gli emittenti sovrani per tener conto delle attuali condizioni di mercato. Richiede inoltre un buffer che porti il coefficiente Core Tier 1 al 9% entro la fine di giugno 2012. L’eventuale fabbisogno di capitale è stato calcolato in base ai dati di settembre 2011. Non sono previste variazioni dell’importo del buffer di capitale relativo al rischio sovrano.

In tutta Europa 71 banche, compreso Banca Monte dei Paschi di Siena, hanno partecipato all’esercizio sul capitale, che ha l’obiettivo di creare un buffer straordinario e temporaneo per fronteggiare la preoccupazione dei mercati per il rischio sovrano e gli altri rischi creditizi collegati all’attuale difficile fase congiunturale. Questo buffer non ha l’obiettivo di coprire perdite causate dal rischio sovrano, bensì di rassicurare i mercati in merito alla capacità delle banche di resistere a una serie di situazioni di shock mantenendo un capitale adeguato.

La metodologia alla base dell’esercizio sul capitale è stata definita dall’EBA prima di questa comunicazione allo scopo assicurare un’applicazione uniforme a tutte le banche europee partecipanti all’esercizio. Tale affermazione è da riferirsi esclusivamente alle responsabilità dell’EBA.

L’esercizio sul capitale condotto dall’EBA, in cooperazione con l’autorità nazionale competente, ha prodotto i seguenti risultati: Banca Monte dei Paschi di Siena sulla base di tale esercizio manifesterebbe esigenze di rafforzamento patrimoniale pari a 3,267 milioni di euro.

In relazione a tali risultanze la richiesta dell’EBA risulta così articolata:

• Banca Monte dei Paschi di Siena, così come le altre banche che manifestano esigenze di rafforzamento patrimoniale sulla base dell’esercizio suddetto, dovrà presentare alla Banca d’Italia entro il 20 gennaio 2012 un piano per il raggiungimento di un Core Tier 1 ratio pari al 9% entro la fine di giugno 2012;
• il piano verrà discusso con le autorità nazionali competenti nell’ambito dei collegi dei supervisori e con l’EBA.

Banca Monte dei Paschi di Siena rimarca il fatto che la decisione di ipotizzare il conseguimento di un Core Tier 1 ratio del 9% entro giugno 2012 non appare appropriata per banche che svolgono quasi esclusivamente attività di credito a servizio delle famiglie e delle imprese e i cui rischi finanziari sono legati sostanzialmente all’esposizione verso titoli governativi italiani. Tale richiesta ha comportato e rischia di comportare gravi impatti negativi per l'economia italiana, con specifico riferimento all’attività di erogazione del credito, nonché distorsioni della concorrenza su scala europea e nazionale. Per tali ragioni Banca Monte dei Paschi di Siena si augura che le attuali previsioni dell’EBA possano essere riviste quanto prima, prevedendo un diverso livello di Core Tier 1 per le banche domestiche a vocazione retail.

Banca Monte dei Paschi di Siena, salvo le riserve di cui sopra, farà ogni miglior sforzo per raggiungere un Core Tier 1 ratio del 9% entro la fine di giugno del 2012, tramite un mix di azioni che verranno presentate all'Autorità di Vigilanza nazionale entro il 20 gennaio 2012.

Ciò premesso, Banca Monte dei Paschi di Siena ha già avviato iniziative tese alla riduzione del buffer, per effetto della computabilità a capitale della riserva sovrapprezzo delle azioni sottostanti il “Fresh 2008” e con la attesa conversione in capitale, prevista entro il 31/12/2011, del “Fresh 2003”.

Banca Monte dei Paschi di Siena, inoltre, proseguirà nell'estensione dei modelli avanzati per la misurazione e la gestione dei rischi di credito (AIRB - Advanced Internal Rating Based), con conseguente riduzione degli attivi ponderati, i cui coefficienti di ponderazione devono riflettere le specificità dell’attività tipicamente commerciale di Banca MPS; nell’attuazione di iniziative tese alla cessione di parte del patrimonio immobiliare non strumentale; nella valorizzazione delle fabbriche prodotto, anche attraverso joint venture con principali operatori del settore; verrà perseguita, inoltre, la valorizzazione di altri attivi, taluni rilevati a fini contabili ma non a fini prudenziali.

Nel prendere atto del risultato dell’esercizio condotto dall’EBA, si sottolinea che il buffer patrimoniale individuato per Banca Monte dei Paschi di Siena, straordinario e temporaneo, ha come determinante sostanziale l’esposizione verso il rischio sovrano Italiano, il cui valore è fortemente volatile in questi ultimi mesi. Tale volatilità, peraltro, non può, in alcun modo, mettere in dubbio la solidità dello Stato Italiano.